PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с SCHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

CGIC и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и SCHY

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.07%33.98%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Сравнение комиссий CGIC и SCHY

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

CGIC vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICSCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.14

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.83

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.29

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

12.05

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.67

+0.61

Корреляция

Корреляция между CGIC и SCHY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и SCHY

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHY в 3.47%

TTM20252024202320222021
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и SCHY

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и SCHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-24.04%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.11%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.90%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.00%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.49%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и SCHY

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.39%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.04%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

13.95%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

13.24%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

13.24%

+2.56%