PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

CGIC и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и SCHF

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий CGIC и SCHF

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

CGIC vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.76

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.40

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.75

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

10.59

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.40

+0.87

Корреляция

Корреляция между CGIC и SCHF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и SCHF

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и SCHF

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-34.87%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.48%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.16%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.44%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.98%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и SCHF

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 7.26%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.94%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.79%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.75%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.14%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.09%

-1.29%