PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с ICOW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

CGIC и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и ICOW

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		2.59%37.53%-2.81%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.75%36.95%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.75%.

CGIC

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.73%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.75%
6 месяцев
18.03%
1 год
39.10%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий CGIC и ICOW

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF

Доходность на риск

CGIC vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.30

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.95

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

3.25

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

15.05

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.30

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.52

+0.73

Корреляция

Корреляция между CGIC и ICOW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и ICOW

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ICOW в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и ICOW

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-43.49%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.74%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-4.32%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-7.70%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и ICOW

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.29%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.42%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.12%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

16.57%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

18.53%

-2.74%