PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

CGIC и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и FID

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий CGIC и FID

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF

Доходность на риск

CGIC vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.15

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.84

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.10

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

11.56

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.36

+0.92

Корреляция

Корреляция между CGIC и FID составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и FID

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и FID

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-39.79%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.93%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.39%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-8.60%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.39%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и FID

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.73%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.38%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

12.61%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.03%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

19.10%

-3.30%