Сравнение CGIC с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
CGIC и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIC и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIC и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 3.18% | 37.53% | -2.81% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
CGIC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIC и EFAS
CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
CGIC vs. EFAS — Ранг доходности на риск
CGIC
EFAS
Сравнение CGIC c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIC | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.84 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 3.52 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.87 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 17.83 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIC | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.84 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.55 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между CGIC и EFAS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIC и EFAS
Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 1.45% | 1.60% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок CGIC и EFAS
Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIC | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -44.38% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.29% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -1.10% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.19% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.28% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIC и EFAS
Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIC | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.77% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 8.29% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 14.21% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.68% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.45% | -2.65% |