PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, CGIC returned 30.62% vs 44.34% for AVDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и AVDV

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%2.71%

Correlation

The correlation between CGIC and AVDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between CGIC and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и AVDV

Секторы
CGIC
AVDV

Финансовые услуги

20.2%
13.7%

Технологии

16.7%
6.4%

Промышленность

13.9%
21.3%

Сырьевые материалы

8.8%
22.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
14.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.0%

Энергетика

6.2%
10.8%

Здравоохранение

5.6%
2.1%

Коммунальные услуги

4.1%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Финансовые услуги

CGIC
20.2%
AVDV
13.7%

Технологии

CGIC
16.7%
AVDV
6.4%

Промышленность

CGIC
13.9%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

CGIC
8.8%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
AVDV
3.4%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.4%
AVDV
14.4%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.3%
AVDV
2.0%

Энергетика

CGIC
6.2%
AVDV
10.8%

Здравоохранение

CGIC
5.6%
AVDV
2.1%

Коммунальные услуги

CGIC
4.1%
AVDV
1.7%

Недвижимость

CGIC
1.8%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

CGIC vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.87

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.80

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.38

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

13.70

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.80

+0.69

Просадки

Сравнение просадок CGIC и AVDV

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-43.01%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.19%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.83%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-6.77%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.24%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и AVDV

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.79%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.07%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.54%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.29%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.72%

-3.60%

Сравнение комиссий CGIC и AVDV

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и AVDV

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and AVDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (5.68%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, AVDV leads with 44.34% vs 30.62% for CGIC. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 44.34% return vs 30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.32% for CGIC.

CGIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор