Сравнение CGIB с CGMS
CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGIB is a Global Bonds fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIB returned 2.70% vs 7.10% for CGMS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CGIB charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности CGIB и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.
CGIB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIB и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 0.38% | 4.72% | 2.62% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.54% | 7.52% | 4.21% |
Correlation
The correlation between CGIB and CGMS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between CGIB and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIB vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGIB
CGMS
Сравнение CGIB c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIB | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.88 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 12.89 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIB | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.08 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.66 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CGIB и CGMS
Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIB | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -4.08% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.47% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.25% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.67% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.55% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIB и CGMS
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIB | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.15% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.66% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.43% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.13% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.13% | -1.37% |
Сравнение комиссий CGIB и CGMS
CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIB и CGMS
Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.26% | 4.26% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
CGIB and CGMS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGIB has higher volatility (1.44%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, CGIB dropped -2.68% vs CGMS's -4.08%.
On 1-year performance, CGMS leads with 7.10% vs 2.70% for CGIB. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGMS has performed better with a 7.10% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.26% for CGIB.
CGIB is categorized as Global Bonds, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.39% for CGMS.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIB и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор