Сравнение CGIB с BNDW
CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both Global Bonds funds. CGIB is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past year, CGIB returned 2.83% vs 3.25% for BNDW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIB charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности CGIB и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIB показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.54%.
CGIB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIB и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 0.50% | 4.72% | 2.62% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 5.02% | 2.67% |
Correlation
The correlation between CGIB and BNDW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CGIB and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIB vs. BNDW — Ранг доходности на риск
CGIB
BNDW
Сравнение CGIB c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIB | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 3.42 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.38 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CGIB и BNDW
Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -17.22% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.70% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.42% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -4.98% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.96% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIB и BNDW
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.31% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.63% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.36% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.21% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.90% | -1.14% |
Сравнение комиссий CGIB и BNDW
CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIB и BNDW
Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BNDW в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.26% | 4.26% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGIB and BNDW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGIB has higher volatility (1.43%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, CGIB dropped -2.68% vs BNDW's -17.22%.
On 1-year performance, BNDW leads with 3.25% vs 2.83% for CGIB. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDW has performed better with a 3.25% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 4.21% for BNDW.
They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.05% for BNDW.
BNDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIB и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор