PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGIB с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGIB и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.33%.


CGIB

1 день
-0.28%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGCP

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.84%
3 года*
5.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIB и CGCP


2026 (YTD)20252024
CGIB
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
0.38%4.72%2.62%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
0.33%7.35%2.16%

Correlation

The correlation between CGIB and CGCP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.58

The correlation between CGIB and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)

Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGIB vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGIB
Ранг доходности на риск CGIB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIB: 2222
Ранг коэф-та Мартина

CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIB c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGIBCGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.27

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

7.46

-4.87

CGIB vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIB на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CGCP равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIB и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGIBCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.58

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.26

+0.81

Просадки

Сравнение просадок CGIB и CGCP

Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и CGCP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGIBCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-15.06%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.59%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.16%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-4.93%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.78%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIB и CGCP

Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGIBCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.33%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.73%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

3.70%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

6.36%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

6.36%

-2.60%

Сравнение комиссий CGIB и CGCP

CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIB и CGCP

Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности CGCP в 5.16%


ПозицияTTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGIB
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
4.26%4.26%1.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGIB and CGCP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIB has higher volatility (1.44%) compared to CGCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, CGIB dropped -2.68% vs CGCP's -15.06%.

On 1-year performance, CGCP leads with 5.84% vs 2.70% for CGIB. On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CGCP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGCP has performed better with a 5.84% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.

CGCP has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.26% for CGIB.

CGIB is categorized as Global Bonds, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.34% for CGCP.

CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIB и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор