Сравнение CGIB с CGDV
CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - CGIB is a Global Bonds fund actively managed by Capital Group, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIB returned 2.83% vs 31.52% for CGDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CGIB charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности CGIB и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIB показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.
CGIB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIB и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 0.50% | 4.72% | 2.62% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.65% | 25.50% | 7.74% |
Correlation
The correlation between CGIB and CGDV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIB vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGIB
CGDV
Сравнение CGIB c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIB | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.25 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 15.36 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIB | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.73 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CGIB и CGDV
Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIB | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -21.82% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.75% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | 0.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -3.61% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.06% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIB и CGDV
Текущая волатильность для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) составляет 1.43%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что CGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIB | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.08% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 9.15% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 11.58% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 15.48% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 15.48% | -11.72% |
Сравнение комиссий CGIB и CGDV
CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIB и CGDV
Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CGDV в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.16% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.26% | 4.26% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGIB and CGDV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (3.08%) compared to CGIB (1.43%). In terms of maximum drawdown, CGIB dropped -2.68% vs CGDV's -21.82%.
On 1-year performance, CGDV leads with 31.52% vs 2.83% for CGIB. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGIB has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 31.52% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.16% for CGDV.
CGIB is categorized as Global Bonds, while CGDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIB и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор