PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.87% соответственно.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX

Сравнение комиссий CGIAX и GTMIX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

CGIAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.67

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.40

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.54

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

16.76

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между CGIAX и GTMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и GTMIX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и GTMIX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-58.31%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.24%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-28.81%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-40.32%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-4.51%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-12.75%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.38%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и GTMIX

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.97%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.56%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.56%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.91%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.06%

-0.23%