PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.46% соответственно.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий CGIAX и APHIX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund

Доходность на риск

CGIAX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.60

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.82

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

11.04

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между CGIAX и APHIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и APHIX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и APHIX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-68.47%

+32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.77%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-33.73%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-33.73%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-8.79%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-23.20%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.57%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и APHIX

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеют волатильность 6.31% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.11%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.18%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.33%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.62%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.17%

-0.34%