Сравнение CGI.TO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CGI.TO и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGI.TO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGI.TO Canadian General Investments, Limited | 1.07% | 19.86% | 19.65% | 9.56% | -24.07% | 29.40% | 46.24% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.74% | 3.13% | 22.24% | 7.41% | 3.39% | 20.42% | 8.44% |
Разные валюты инструментов
CGI.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGI.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.55%.
CGI.TO
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 13.68%
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGI.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CGI.TO
JEPI
Сравнение CGI.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGI.TO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.36 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.57 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.42 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 1.46 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGI.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.36 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.11 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между CGI.TO и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGI.TO и JEPI
Дивидендная доходность CGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGI.TO Canadian General Investments, Limited | 2.36% | 2.29% | 2.47% | 2.76% | 2.82% | 2.00% | 2.41% | 3.05% | 3.71% | 3.20% | 3.91% | 4.05% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGI.TO и JEPI
Максимальная просадка CGI.TO за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGI.TO и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGI.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -13.71% | -58.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -10.28% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.33% | -13.71% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.53% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -2.07% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.12% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGI.TO и JEPI
Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGI.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.90% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 6.85% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 13.21% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 10.19% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 10.03% | +10.54% |