PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGI.TO с RBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGI.TO с RBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).

RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGI.TO и RBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGI.TO и RBNK.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGI.TO
Canadian General Investments, Limited		1.07%19.86%19.65%9.56%-24.07%29.40%37.02%32.11%-10.78%5.00%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%16.82%-9.14%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, CGI.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.

CGI.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.07%
6 месяцев
4.09%
1 год
35.25%
3 года*
15.90%
5 лет*
8.15%
10 лет*
13.68%

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian General Investments, Limited

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Часто сравнивают с CGI.TO:
CGI.TO с SPYCGI.TO с VEQT.TOCGI.TO с WSP.TOCGI.TO с JEPICGI.TO с ^GSPCCGI.TO с VOOCGI.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO

Доходность на риск

CGI.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGI.TO
Ранг доходности на риск CGI.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGI.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGI.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGI.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGI.TORBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

3.94

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

4.98

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

5.86

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

23.30

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGI.TO vs. RBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGI.TO на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа RBNK.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGI.TO и RBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGI.TORBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

3.94

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.20

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Корреляция

Корреляция между CGI.TO и RBNK.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGI.TO и RBNK.TO

Дивидендная доходность CGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности RBNK.TO в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGI.TO
Canadian General Investments, Limited		2.36%2.29%2.47%2.76%2.82%2.00%2.41%3.05%3.71%3.20%3.91%4.05%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGI.TO и RBNK.TO

Максимальная просадка CGI.TO за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGI.TO и RBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGI.TORBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-39.08%

-33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-9.08%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.33%

-28.64%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.25%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-7.69%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.29%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CGI.TO и RBNK.TO

Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGI.TORBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.35%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.48%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

13.68%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

13.64%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

18.24%

+2.33%