PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGI.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CGI.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CGI.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGI.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGI.TO
Canadian General Investments, Limited		1.07%19.86%19.65%9.56%-24.07%29.40%37.02%32.11%-10.78%26.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

CGI.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGI.TO показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CGI.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.91% соответственно.

CGI.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.07%
6 месяцев
4.09%
1 год
35.25%
3 года*
15.90%
5 лет*
8.15%
10 лет*
13.68%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian General Investments, Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CGI.TO:
CGI.TO с SPYCGI.TO с VEQT.TOCGI.TO с RBNK.TOCGI.TO с WSP.TOCGI.TO с JEPICGI.TO с VOOCGI.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CGI.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGI.TO
Ранг доходности на риск CGI.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGI.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGI.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGI.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGI.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.70

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.07

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.04

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

3.82

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGI.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGI.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGI.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGI.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.70

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.57

Корреляция

Корреляция между CGI.TO и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CGI.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CGI.TO за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGI.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGI.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-56.78%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-12.14%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.33%

-25.43%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-33.92%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.78%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-10.75%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.60%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CGI.TO и ^GSPC

Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGI.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.22%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.60%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.11%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

14.99%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

16.33%

+4.24%