Сравнение CGI.TO с ^GSPC
CGI.TO (Canadian General Investments, Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGI.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGI.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGI.TO показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.
CGI.TO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 40.69%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 14.63%
^GSPC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGI.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGI.TO Canadian General Investments, Limited | 12.51% | 25.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.56% | 14.36% |
Correlation
The correlation between CGI.TO and ^GSPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGI.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CGI.TO
^GSPC
Сравнение CGI.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGI.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGI.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.14 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок CGI.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CGI.TO за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGI.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGI.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -8.86% | -63.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.44% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -1.45% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGI.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGI.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 11.95% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 11.95% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 11.95% | +8.50% |
Часто задаваемые вопросы
CGI.TO and ^GSPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGI.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор