Сравнение CGI.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGI.TO и ZCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGI.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGI.TO Canadian General Investments, Limited | 1.07% | 19.86% | 19.65% | 9.56% | -24.07% | 29.40% | 37.02% | 32.11% | -10.78% | 26.34% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.54% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.84% | 8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CGI.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции CGI.TO превзошли акции ZCN.TO по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.66% соответственно.
CGI.TO
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 13.68%
ZCN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGI.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
CGI.TO
ZCN.TO
Сравнение CGI.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGI.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.29 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.89 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.22 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 14.47 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGI.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.29 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.15 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CGI.TO и ZCN.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGI.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность CGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGI.TO Canadian General Investments, Limited | 2.36% | 2.29% | 2.47% | 2.76% | 2.82% | 2.00% | 2.41% | 3.05% | 3.71% | 3.20% | 3.91% | 4.05% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.15% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок CGI.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка CGI.TO за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGI.TO и ZCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGI.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -37.18% | -34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -11.02% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.33% | -16.25% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | -37.18% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.29% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -4.80% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.46% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGI.TO и ZCN.TO
Canadian General Investments, Limited (CGI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGI.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.62% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.90% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 15.29% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 13.01% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 14.96% | +5.61% |