Сравнение CGHM с XLEI
CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. CGHM is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CGHM charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности CGHM и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHM показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHM и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 6.44% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 6.77% |
Correlation
The correlation between CGHM and XLEI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHM vs. XLEI — Ранг доходности на риск
CGHM
XLEI
Сравнение CGHM c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGHM | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHM | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.67 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок CGHM и XLEI
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHM | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -7.98% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.52% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHM | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 13.13% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 13.13% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 13.13% | -8.61% |
Сравнение комиссий CGHM и XLEI
CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и XLEI
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности XLEI в 16.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHM and XLEI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 3.80% for CGHM.
CGHM is categorized as High Yield Muni, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.34% for CGHM and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для CGHM и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор