Сравнение CGHM с TMH
CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both exchange-traded funds - CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. CGHM is actively managed, while TMH is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHM charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности CGHM и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGHM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHM и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 1.42% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.82% |
Correlation
The correlation between CGHM and TMH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHM vs. TMH — Ранг доходности на риск
CGHM
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGHM c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHM | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHM и TMH
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки TMH в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHM | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -10.32% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.32% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -6.20% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHM | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 24.91% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 24.91% | -20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 24.91% | -20.44% |
Сравнение комиссий CGHM и TMH
CGHM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и TMH
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TMH в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.77% | 3.61% | 1.78% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHM and TMH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for CGHM.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 3.77% for CGHM.
CGHM is categorized as High Yield Muni, while TMH is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Capital Group and ADRhedged. Their fees differ too: 0.34% for CGHM and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для CGHM и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор