Сравнение CGHM с TMH
CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both exchange-traded funds - CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. CGHM is actively managed, while TMH is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CGHM charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности CGHM и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHM и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 0.52% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.82% |
Correlation
The correlation between CGHM and TMH is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHM vs. TMH — Ранг доходности на риск
CGHM
TMH
Сравнение CGHM c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGHM | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHM | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -5.34 | +6.50 |
Просадки
Сравнение просадок CGHM и TMH
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, примерно равная максимальной просадке TMH в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHM | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -5.82% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.82% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.54% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHM | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 19.92% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 19.92% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 19.92% | -15.40% |
Сравнение комиссий CGHM и TMH
CGHM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и TMH
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHM and TMH have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for CGHM.
CGHM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for TMH.
CGHM is categorized as High Yield Muni, while TMH is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Capital Group and ADRhedged. Their fees differ too: 0.34% for CGHM and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для CGHM и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор