Сравнение CGGR с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
CGGR и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -18.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGGR показывает доходность -9.13%, а IWY немного ниже – -9.30%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и IWY
CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
CGGR vs. IWY — Ранг доходности на риск
CGGR
IWY
Сравнение CGGR c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 3.67 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и IWY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и IWY
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и IWY
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -32.68% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -16.63% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -12.77% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -4.77% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.06% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и IWY
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.58% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.39% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 22.28% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 21.49% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.92% | +1.05% |