PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 23.51%/yr vs 15.63%/yr for TDVG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

CGGR

1 день
0.42%
1 месяц
-2.22%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.51%
1 год
15.35%
3 года*
23.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и TDVG

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		3.04%19.75%32.12%42.18%-14.68%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%13.95%-0.47%

Correlation

The correlation between CGGR and TDVG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between CGGR and TDVG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGGR и TDVG

Секторы
CGGR
TDVG

Технологии

38.5%
26.2%

Коммуникационные услуги

17.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
7.2%

Здравоохранение

9.4%
12.4%

Промышленность

8.0%
13.6%

Финансовые услуги

5.5%
19.3%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Энергетика

2.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.9%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Коммунальные услуги

0.4%
3.8%

Технологии

CGGR
38.5%
TDVG
26.2%

Коммуникационные услуги

CGGR
17.3%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.7%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

CGGR
9.4%
TDVG
12.4%

Промышленность

CGGR
8.0%
TDVG
13.6%

Финансовые услуги

CGGR
5.5%
TDVG
19.3%

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
TDVG
2.8%

Энергетика

CGGR
2.1%
TDVG
5.3%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
TDVG
6.9%

Недвижимость

CGGR
0.8%
TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

CGGR
0.4%
TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

CGGR vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGRTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.81

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.59

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.43

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

9.97

-6.31

CGGR vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGR и TDVG

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-19.20%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-7.24%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-14.02%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.45%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.72%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.76%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и TDVG

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.70%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

7.58%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

9.73%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

13.92%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

13.89%

+8.12%

Сравнение комиссий CGGR и TDVG

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и TDVG

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

CGGR and TDVG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (7.47%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs TDVG's -19.20%.

On 3-year performance, CGGR leads with 23.51% vs 15.63% for TDVG. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 23.51% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.09% for CGGR.

They also come from different issuers: Capital Group and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор