Сравнение CGGR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CGGR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и SPMO
CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CGGR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CGGR
SPMO
Сравнение CGGR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.01 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.91 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 6.68 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и SPMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и SPMO
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и SPMO
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -30.95% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -12.70% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -7.11% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -4.66% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.63% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и SPMO
Capital Group Growth ETF (CGGR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.11% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.15% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.80% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 22.76% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.07% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.08% | +1.89% |