Сравнение CGGR с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
CGGR и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 27.14% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.61% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.61%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и FMTM
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
CGGR vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CGGR
FMTM
Сравнение CGGR c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.69 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.21 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.28 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 12.31 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.69 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.73 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и FMTM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и FMTM
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и FMTM
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -12.12% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -12.12% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -5.83% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -1.91% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.23% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и FMTM
Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 7.11%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 10.79% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 19.27% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 23.39% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.15% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.15% | -1.18% |