PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGGR returned 21.70% vs 80.81% for DARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и DARP

2026 (YTD)202520242023
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%32.12%12.76%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between CGGR and DARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between CGGR and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGR и DARP

Секторы
CGGR
DARP

Технологии

37.9%
45.8%

Коммуникационные услуги

16.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
6.6%

Здравоохранение

9.2%
1.4%

Промышленность

7.5%
12.0%

Финансовые услуги

5.2%

-

Сырьевые материалы

2.3%
4.7%

Энергетика

2.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%
5.4%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

CGGR
37.9%
DARP
45.8%

Коммуникационные услуги

CGGR
16.9%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.0%
DARP
6.6%

Здравоохранение

CGGR
9.2%
DARP
1.4%

Промышленность

CGGR
7.5%
DARP
12.0%

Финансовые услуги

CGGR
5.2%
DARP

-

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
DARP
4.7%

Энергетика

CGGR
2.2%
DARP
9.9%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
DARP

-

Коммунальные услуги

CGGR
0.9%
DARP
5.4%

Недвижимость

CGGR
0.8%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

CGGR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.51

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.97

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

6.88

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

26.16

-20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.51

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.48

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CGGR и DARP

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-30.27%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.82%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.15%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.64%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.10%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и DARP

Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 4.17%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.03%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

17.50%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

23.14%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

26.09%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

26.09%

-4.32%

Сравнение комиссий CGGR и DARP

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и DARP

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGR and DARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to CGGR (4.17%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 21.70% for CGGR. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGGR has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.09% for CGGR.

They also come from different issuers: Capital Group and Grizzle. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор