Сравнение CGGR с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Grizzle Growth ETF (DARP).
CGGR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 12.76% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и DARP
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
CGGR vs. DARP — Ранг доходности на риск
CGGR
DARP
Сравнение CGGR c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.19 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.74 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.15 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 17.03 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.19 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.13 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и DARP
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и DARP
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -30.27% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -15.92% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -8.02% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -4.84% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.88% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и DARP
Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 7.30%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 9.11% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 19.29% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 29.51% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 26.41% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 26.41% | -4.43% |