Сравнение CGGR с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
CGGR и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -1.20% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и CGMS
И CGGR, и CGMS имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
CGGR vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGGR
CGMS
Сравнение CGGR c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.87 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.64 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.19 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.63 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и CGMS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и CGMS
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и CGMS
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -4.08% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -3.65% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -1.21% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -0.69% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 0.84% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и CGMS
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 1.94% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 2.48% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 4.44% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 5.19% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 5.19% | +16.79% |