PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGGR и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%32.12%15.19%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGGR и CGBL

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGGR vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.07

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.68

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.70

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CGBL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.47

-0.86

Корреляция

Корреляция между CGGR и CGBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и CGBL

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

TTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и CGBL

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-11.66%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-7.88%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-5.29%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-1.32%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.03%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и CGBL

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.48%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.39%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

12.41%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

11.00%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

11.00%

+10.97%