PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с CCOR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Core Alternative ETF (CCOR).

CGGR и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.67%3.52%-5.70%-11.92%5.89%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.67%.

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.41%
1 год
-1.69%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий CGGR и CCOR

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGGR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.16

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.18

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.16

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

-0.30

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.15

+0.46

Корреляция

Корреляция между CGGR и CCOR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и CCOR

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CCOR в 1.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.08%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и CCOR

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-22.99%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-9.17%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-17.50%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.08%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.99%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и CCOR

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.11%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

5.44%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

10.73%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

11.13%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

10.81%

+11.16%