PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. CGGO is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 21.74%/yr vs 32.81%/yr for WLDR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

CGGO

1 день
-0.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.09%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и WLDR

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.82%21.08%14.80%23.43%-13.12%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%22.74%18.93%-5.03%

Correlation

The correlation between CGGO and WLDR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between CGGO and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и WLDR

Секторы
CGGO
WLDR

Технологии

37.3%
29.9%

Промышленность

14.0%
8.6%

Финансовые услуги

10.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.9%

Здравоохранение

5.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.1%

Сырьевые материалы

4.4%
3.5%

Энергетика

1.4%
4.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

CGGO
37.3%
WLDR
29.9%

Промышленность

CGGO
14.0%
WLDR
8.6%

Финансовые услуги

CGGO
10.7%
WLDR
13.4%

Потребительский циклический сектор

CGGO
10.2%
WLDR
6.2%

Коммуникационные услуги

CGGO
8.1%
WLDR
10.9%

Здравоохранение

CGGO
5.4%
WLDR
9.1%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.8%
WLDR
9.1%

Сырьевые материалы

CGGO
4.4%
WLDR
3.5%

Энергетика

CGGO
1.4%
WLDR
4.7%

Коммунальные услуги

CGGO
1.3%
WLDR
2.7%

Недвижимость

CGGO

-

WLDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

CGGO vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.77

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
5.01

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

6.37

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

25.78

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.77

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CGGO и WLDR

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-44.69%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-8.86%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-20.30%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.37%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-8.63%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.19%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и WLDR

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.52%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.10%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

14.99%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.22%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

20.94%

-2.39%

Сравнение комиссий CGGO и WLDR

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и WLDR

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and WLDR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (6.59%) compared to WLDR (5.52%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs WLDR's -44.69%.

On 3-year performance, WLDR leads with 32.81% vs 21.74% for CGGO. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, WLDR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLDR has performed better with a 32.81% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 1.70% for CGGO.

They also come from different issuers: Capital Group and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор