PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

CGGO и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и WLDR

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий CGGO и WLDR

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF

Доходность на риск

CGGO vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.25

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.93

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.24

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

15.36

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.25

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между CGGO и WLDR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и WLDR

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и WLDR

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-44.69%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.31%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-4.32%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.79%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.81%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и WLDR

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.86%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.58%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

19.02%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

17.08%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.00%

-2.62%