PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. CGGO is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 21.81%/yr vs 20.93%/yr for VT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%.

CGGO

1 день
-0.82%
1 месяц
9.97%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.83%
1 год
37.51%
3 года*
21.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и VT

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		19.37%21.08%14.80%23.43%-13.12%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-10.22%

Correlation

The correlation between CGGO and VT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between CGGO and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и VT

Секторы
CGGO
VT

Технологии

37.3%
27.8%

Промышленность

14.0%
12.0%

Финансовые услуги

10.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.3%

Здравоохранение

5.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.4%
4.2%

Энергетика

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

CGGO
37.3%
VT
27.8%

Промышленность

CGGO
14.0%
VT
12.0%

Финансовые услуги

CGGO
10.7%
VT
15.9%

Потребительский циклический сектор

CGGO
10.2%
VT
9.5%

Коммуникационные услуги

CGGO
8.1%
VT
8.3%

Здравоохранение

CGGO
5.4%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.8%
VT
4.8%

Сырьевые материалы

CGGO
4.4%
VT
4.2%

Энергетика

CGGO
1.4%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

CGGO
1.3%
VT
2.7%

Недвижимость

CGGO

-

VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CGGO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.31

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.20

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.04

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

13.53

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CGGO и VT

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-50.27%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-9.67%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-16.51%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.88%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.02%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.17%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и VT

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.83%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

10.17%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.70%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

16.05%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.23%

+1.33%

Сравнение комиссий CGGO и VT

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и VT

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGGO and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGO has higher volatility (6.68%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, CGGO leads with 21.81% vs 20.93% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGO has performed better with a 21.81% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

CGGO has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.59% for VT.

They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор