PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

CGGO и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий CGGO и DFAI

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

CGGO vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGODFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.44

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.74

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.73

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGODFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между CGGO и DFAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и DFAI

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и DFAI

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGODFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-27.44%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.95%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-6.23%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.21%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.79%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и DFAI

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGODFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.97%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.65%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

16.73%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.81%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.66%

+2.72%