Сравнение CGGO с CGHM
CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGO returned 36.09% vs 9.33% for CGHM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.34%/yr for CGHM.
Доходность
Сравнение доходности CGGO и CGHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у CGHM с доходностью 2.73%.
CGGO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGO и CGHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 18.82% | 21.08% | -0.54% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 4.56% | 2.71% |
Correlation
The correlation between CGGO and CGHM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGO vs. CGHM — Ранг доходности на риск
CGGO
CGHM
Сравнение CGGO c CGHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGO | CGHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.68 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 14.25 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGO | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.00 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CGGO и CGHM
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGO | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -5.90% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -2.55% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.24% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.66% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и CGHM
Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGO | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 1.02% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 2.20% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 3.12% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 4.52% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 4.52% | +14.03% |
Сравнение комиссий CGGO и CGHM
CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGHM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и CGHM
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CGHM в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.70% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGO and CGHM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGGO has higher volatility (6.59%) compared to CGHM (1.02%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs CGHM's -5.90%.
On 1-year performance, CGGO leads with 36.09% vs 9.33% for CGHM. On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CGHM has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 36.09% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.
CGHM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.70% for CGGO.
CGGO is categorized as Global Equities, while CGHM is High Yield Muni. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.34% for CGHM.
CGHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор