PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGGO и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%-0.54%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGGO и CGCV

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGGO vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.22

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.15

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4.86

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.82

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.99

-0.46

Корреляция

Корреляция между CGGO и CGCV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGCV

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CGCV в 1.57%

TTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGCV

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-13.13%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.34%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-5.97%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.69%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.44%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGCV

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

4.11%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

7.65%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

14.29%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

12.87%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

12.87%

+5.51%