Сравнение CGGG с SMST
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. CGGG charges 0.39%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -5.14%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | 255.15% |
Correlation
The correlation between CGGG and SMST is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. SMST — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение CGGG c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и SMST
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -99.25% | +81.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -85.39% | +67.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -96.27% | +90.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -90.74% | +86.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 130.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 146.32% | -128.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 167.25% | -148.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 167.25% | -148.99% |
Сравнение комиссий CGGG и SMST
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и SMST
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and SMST have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs 8.30% for CGGG. On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CGGG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for SMST.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Defiance. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор