Сравнение CGGG с IUSG
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 24.77% for IUSG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам CGGG и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 9.14% | 14.33% |
Correlation
The correlation between CGGG and IUSG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. IUSG — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSG
Сравнение CGGG c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и IUSG
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -63.41% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -13.07% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.28% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -21.40% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и IUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 16.84% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 21.06% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 20.47% | -2.21% |
Сравнение комиссий CGGG и IUSG
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и IUSG
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IUSG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.50% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CGGG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, IUSG leads with 24.77% vs 8.30% for CGGG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 24.77% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.04% for IUSG.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор