Сравнение CGGG с DLN
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. CGGG is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, CGGG returned 4.89% vs 21.02% for DLN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 12.71%.
CGGG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам CGGG и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -1.42% | 10.90% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 12.71% | 10.09% |
Correlation
The correlation between CGGG and DLN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between CGGG and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. DLN — Ранг доходности на риск
CGGG
DLN
Сравнение CGGG c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.46 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 14.50 | -13.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и DLN
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -57.84% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -6.10% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | 0.00% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.48% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 1.45% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и DLN
Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что CGGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 2.00% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 6.91% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 8.90% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.25% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.11% | +2.29% |
Сравнение комиссий CGGG и DLN
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и DLN
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DLN в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.75% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and DLN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGGG has higher volatility (6.08%) compared to DLN (2.00%). In terms of maximum drawdown, CGGG dropped -17.75% vs DLN's -57.84%.
On 1-year performance, DLN leads with 21.02% vs 4.89% for CGGG. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLN has performed better with a 21.02% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.09% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.28% for DLN.
DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор