Сравнение CGGG с CGUS
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGG returned 4.89% vs 19.42% for CGUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и CGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 10.89%.
CGGG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и CGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -1.42% | 10.90% |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 10.89% | 11.61% |
Correlation
The correlation between CGGG and CGUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between CGGG and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. CGUS — Ранг доходности на риск
CGGG
CGUS
Сравнение CGGG c CGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | CGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.03 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 9.21 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и CGUS
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и CGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -21.86% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -9.59% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -0.84% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.55% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.11% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и CGUS
Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CGGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.46% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 10.49% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 13.10% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.44% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.44% | +1.96% |
Сравнение комиссий CGGG и CGUS
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и CGUS
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CGUS в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 0.83% | 0.95% | 1.02% | 1.22% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CGGG and CGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGGG has higher volatility (6.08%) compared to CGUS (3.46%). In terms of maximum drawdown, CGGG dropped -17.75% vs CGUS's -21.86%.
On 1-year performance, CGUS leads with 19.42% vs 4.89% for CGGG. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 19.42% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
CGUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.09% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.33% for CGUS.
CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и CGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор