Сравнение CGGG с CGCV
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGG returned 4.89% vs 16.45% for CGCV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и CGCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью 9.48%.
CGGG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и CGCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -1.42% | 10.90% |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 9.48% | 9.08% |
Correlation
The correlation between CGGG and CGCV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between CGGG and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. CGCV — Ранг доходности на риск
CGGG
CGCV
Сравнение CGGG c CGCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | CGCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.08 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 8.40 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и CGCV
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и CGCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -13.13% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -7.93% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | 0.00% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.59% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 1.96% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и CGCV
Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что CGGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 2.08% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 7.58% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 9.82% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 12.45% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 12.45% | +5.95% |
Сравнение комиссий CGGG и CGCV
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и CGCV
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CGCV в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.44% | 1.44% | 0.68% |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and CGCV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGGG has higher volatility (6.08%) compared to CGCV (2.08%). In terms of maximum drawdown, CGGG dropped -17.75% vs CGCV's -13.13%.
On 1-year performance, CGCV leads with 16.45% vs 4.89% for CGGG. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGCV has performed better with a 16.45% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
CGCV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.09% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.33% for CGCV.
CGCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и CGCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор