PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с WRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с WRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).

CGGE и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и WRND

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		-1.67%27.72%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью -1.67%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
1.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.26%
1 год
25.07%
3 года*
18.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с QQQWRND с SPWOWRND с GABFWRND с CGDGWRND с IOOWRND с VT

Сравнение комиссий CGGE и WRND

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Доходность на риск

CGGE vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEWRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.79

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.94

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.53

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.27

Корреляция

Корреляция между CGGE и WRND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и WRND

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WRND в 1.17%

TTM2025202420232022
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.17%1.29%1.15%2.06%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и WRND

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и WRND.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGEWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-27.16%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.75%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-7.52%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-6.17%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.29%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и WRND

Текущая волатильность для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) составляет 6.72%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что CGGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGEWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.05%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.27%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

20.63%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.78%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.78%

-3.50%