Сравнение CGGE с VT

С начала года, CGGE показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGGE и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и VT.

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.