PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям FAX по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.85% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий CGFIX и FAX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.26

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.42

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.40

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

1.04

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.26

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.16

+0.73

Корреляция

Корреляция между CGFIX и FAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и FAX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и FAX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-63.96%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-11.14%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-40.49%

+20.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-40.57%

+20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-9.74%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-17.90%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

4.34%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и FAX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.67%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

9.04%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

13.80%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

15.88%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

16.45%

-11.71%