PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с BJBHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с BJBHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и BJBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и BJBHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		-0.45%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям BJBHX по среднегодовой доходности: 1.95% против 4.57% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

BJBHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.50%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

abrdn Global High Income Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FAGIXBJBHX с NLYBJBHX с FHYSXBJBHX с ADVDXBJBHX с STKBJBHX с ABEMXBJBHX с FAX

Сравнение комиссий CGFIX и BJBHX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BJBHX в 1.03%.

BJBHX
abrdn Global High Income Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. BJBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c BJBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXBJBHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.58

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.08

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.60

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

6.12

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. BJBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJBHX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и BJBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXBJBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.64

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.33

-0.44

Корреляция

Корреляция между CGFIX и BJBHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и BJBHX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности BJBHX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.38%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и BJBHX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки BJBHX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и BJBHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXBJBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-28.45%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.52%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-17.77%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-22.82%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.96%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.28%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.92%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и BJBHX

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с abrdn Global High Income Fund (BJBHX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXBJBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.45%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.10%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

3.67%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

4.33%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.07%

-0.33%