PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с ATOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с ATOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и ATOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		0.35%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции CGFIX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.73% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.95%
3 года*
3.07%
5 лет*
2.17%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с COLTXATOIX с NPVATOIX с CBTAXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с MYIATOIX с VWSUX

Сравнение комиссий CGFIX и ATOIX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.

CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXATOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.51

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

18.38

-16.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

11.59

-10.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

32.23

-30.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

93.42

-85.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ATOIX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXATOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.51

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

2.69

-2.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

2.24

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.45

-1.57

Корреляция

Корреляция между CGFIX и ATOIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и ATOIX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности ATOIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.90%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и ATOIX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и ATOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXATOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-1.46%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-0.10%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-0.37%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-0.43%

-19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.10%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.06%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.03%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и ATOIX

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXATOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.10%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

0.65%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

0.92%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

0.81%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

0.78%

+3.96%