PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGEN с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGEN с ADMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGEN (Compugen Ltd.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CGEN returned -10.56%/yr vs 0.72%/yr for ADMA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGEN и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compugen Ltd. (CGEN) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGEN показывает доходность 45.10%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -56.25%. За последние 10 лет акции CGEN уступали акциям ADMA по среднегодовой доходности: -10.56% против 0.72% соответственно.

CGEN

1 день
1.37%
1 месяц
-18.38%
С начала года
45.10%
6 месяцев
37.89%
1 год
29.82%
3 года*
25.62%
5 лет*
-21.03%
10 лет*
-10.56%

ADMA

1 день
2.84%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-60.32%
1 год
-60.75%
3 года*
25.57%
5 лет*
35.61%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGEN и ADMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGEN
Compugen Ltd.		45.10%-0.00%-22.73%176.65%-83.36%-64.49%103.19%174.65%-13.20%-50.98%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-56.25%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%

Correlation

The correlation between CGEN and ADMA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.22

The correlation between CGEN and ADMA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGEN:

$209.91M

ADMA:

$1.91B

EPS

CGEN:

$0.37

ADMA:

$0.68

Коэффициент P/E

CGEN:

5.99

ADMA:

11.79

Коэффициент P/S

CGEN:

2.87

ADMA:

3.82

Коэффициент P/B

CGEN:

2.20

ADMA:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

CGEN:

$72.66M

ADMA:

$509.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGEN:

$63.98M

ADMA:

$312.42M

EBITDA (12 мес.)

CGEN:

$32.73M

ADMA:

$218.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compugen Ltd.

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с CGEN:
CGEN с SGMOCGEN с VOO
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

CGEN vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGEN
Ранг доходности на риск CGEN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGEN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGEN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGEN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGEN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGEN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGEN c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compugen Ltd. (CGEN) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGENADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-1.11

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-1.74

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.77

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.93

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

-1.83

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGEN vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGEN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGEN и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGENADMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-1.11

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.60

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.01

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CGEN и ADMA

Максимальная просадка CGEN за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEN и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGENADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-91.28%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.38%

-65.25%

+30.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.59%

-68.99%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.00%

-68.99%

-25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.28%

-86.11%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.59%

-67.44%

-21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.79%

-53.04%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

33.14%

-13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CGEN и ADMA

Compugen Ltd. (CGEN) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеют волатильность 21.46% и 20.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGENADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.46%

20.75%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.12%

45.51%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.76%

54.75%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.91%

59.47%

+49.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.73%

69.02%

+21.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGEN и ADMA

Ни CGEN, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGEN и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compugen Ltd. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
2.18M
114.49M
(CGEN) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CGEN and ADMA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGEN has higher volatility (21.46%) compared to ADMA (20.75%). In terms of maximum drawdown, CGEN dropped -97.90% vs ADMA's -91.28%.

CGEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGEN и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор