Сравнение CGEN с ADMA
CGEN (Compugen Ltd.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CGEN returned -9.48%/yr vs 3.15%/yr for ADMA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGEN и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGEN показывает доходность 54.90%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -52.25%. За последние 10 лет акции CGEN уступали акциям ADMA по среднегодовой доходности: -9.48% против 3.15% соответственно.
CGEN
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 19.10%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 54.90%
- 1 год
- 49.06%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- -19.24%
- 10 лет*
- -9.48%
ADMA
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- -49.68%
- С начала года
- -52.25%
- 1 год
- -50.48%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 41.60%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам CGEN и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGEN Compugen Ltd. | 54.90% | -0.00% | -22.73% | 176.65% | -83.36% | -64.49% | 103.19% | 174.65% | -13.20% | -50.98% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -52.25% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between CGEN and ADMA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between CGEN and ADMA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGEN:
$224.09M
ADMA:
$2.02B
CGEN:
$0.37
ADMA:
$0.68
CGEN:
6.41
ADMA:
12.79
CGEN:
3.08
ADMA:
4.15
CGEN:
2.35
ADMA:
5.35
CGEN:
$72.66M
ADMA:
$509.86M
CGEN:
$63.98M
ADMA:
$312.42M
CGEN:
$32.73M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGEN vs. ADMA — Ранг доходности на риск
CGEN
ADMA
Сравнение CGEN c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compugen Ltd. (CGEN) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGEN | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.81 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.46 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGEN и ADMA
Максимальная просадка CGEN за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEN и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGEN | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -91.28% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -62.71% | +25.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -68.99% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.60% | -68.99% | -23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.28% | -86.11% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.81% | -64.46% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.83% | -53.13% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 34.68% | -14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGEN и ADMA
Compugen Ltd. (CGEN) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что CGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGEN | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 9.29% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.04% | 45.59% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.42% | 54.17% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.63% | 59.36% | +49.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.79% | 68.87% | +21.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGEN и ADMA
Ни CGEN, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGEN и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compugen Ltd. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGEN and ADMA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGEN has higher volatility (11.93%) compared to ADMA (9.29%). In terms of maximum drawdown, CGEN dropped -97.90% vs ADMA's -91.28%.
CGEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGEN и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор