PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGEN с SGMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CGEN и SGMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compugen Ltd. (CGEN) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGEN и SGMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGEN
Compugen Ltd.
43.79%-0.00%-22.73%176.65%-83.36%-64.49%103.19%174.65%-13.20%-50.98%
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.
-38.07%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%86.44%-27.09%-30.00%437.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGEN:

$208.37M

SGMO:

$87.84M

EPS

CGEN:

$0.38

SGMO:

-$0.41

Коэффициент P/S

CGEN:

2.84

SGMO:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

CGEN:

$72.76M

SGMO:

$39.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGEN:

$63.51M

SGMO:

$25.32M

EBITDA (12 мес.)

CGEN:

$33.35M

SGMO:

-$117.16M

Доходность по периодам

С начала года, CGEN показывает доходность 43.79%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -38.07%. За последние 10 лет акции CGEN превзошли акции SGMO по среднегодовой доходности: -9.02% против -27.19% соответственно.


CGEN

1 день
3.29%
1 месяц
-2.22%
С начала года
43.79%
6 месяцев
37.50%
1 год
56.03%
3 года*
46.34%
5 лет*
-24.18%
10 лет*
-9.02%

SGMO

1 день
5.35%
1 месяц
-39.50%
С начала года
-38.07%
6 месяцев
-61.44%
1 год
-54.38%
3 года*
-47.13%
5 лет*
-53.74%
10 лет*
-27.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Compugen Ltd.

Sangamo Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с CGEN:
CGEN с VOOCGEN с ADMA

Доходность на риск

CGEN vs. SGMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGEN
Ранг доходности на риск CGEN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGEN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGEN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGEN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGEN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGEN: 6464
Ранг коэф-та Мартина

SGMO
Ранг доходности на риск SGMO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGEN c SGMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compugen Ltd. (CGEN) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGENSGMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.51

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

-0.26

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.87

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

-1.54

+4.13

CGEN vs. SGMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGEN на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SGMO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGEN и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGENSGMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.51

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.16

+0.09

Корреляция

Корреляция между CGEN и SGMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGEN и SGMO

Ни CGEN, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGEN и SGMO

Максимальная просадка CGEN за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEN и SGMO.


Загрузка...

Показатели просадок


CGENSGMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-99.50%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.38%

-69.70%

+35.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.21%

-98.05%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.28%

-99.06%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.69%

-99.48%

+10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.72%

-83.93%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.61%

39.13%

-19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CGEN и SGMO

Текущая волатильность для Compugen Ltd. (CGEN) составляет 14.50%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 28.34%. Это указывает на то, что CGEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGENSGMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.50%

28.34%

-13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.10%

78.81%

-23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.78%

108.44%

-35.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.69%

106.51%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

95.01%

-4.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGEN и SGMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compugen Ltd. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.33M
14.23M
(CGEN) Общая выручка
(SGMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию