PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGEN с SGMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGEN с SGMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGEN (Compugen Ltd.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CGEN returned -10.56%/yr vs -30.04%/yr for SGMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGEN и SGMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compugen Ltd. (CGEN) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGEN показывает доходность 45.10%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -49.85%. За последние 10 лет акции CGEN превзошли акции SGMO по среднегодовой доходности: -10.56% против -30.04% соответственно.

CGEN

1 день
1.37%
1 месяц
-18.38%
С начала года
45.10%
6 месяцев
37.89%
1 год
29.82%
3 года*
25.62%
5 лет*
-21.03%
10 лет*
-10.56%

SGMO

1 день
-2.57%
1 месяц
89.08%
С начала года
-49.85%
6 месяцев
-60.26%
1 год
-57.19%
3 года*
-43.37%
5 лет*
-54.57%
10 лет*
-30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGEN и SGMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGEN
Compugen Ltd.		45.10%-0.00%-22.73%176.65%-83.36%-64.49%103.19%174.65%-13.20%-50.98%
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.		-49.85%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%86.44%-27.09%-30.00%437.70%

Correlation

The correlation between CGEN and SGMO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2000 г.

0.23

The correlation between CGEN and SGMO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGEN:

$209.91M

SGMO:

$82.07M

EPS

CGEN:

$0.37

SGMO:

-$0.38

Коэффициент P/S

CGEN:

2.87

SGMO:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

CGEN:

$72.66M

SGMO:

$34.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGEN:

$63.98M

SGMO:

$25.51M

EBITDA (12 мес.)

CGEN:

$32.73M

SGMO:

-$106.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compugen Ltd.

Sangamo Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с CGEN:
CGEN с VOOCGEN с ADMA
Часто сравнивают с SGMO:
SGMO с ABCLSGMO с DERMSGMO с ATAISGMO с CRONSGMO с OMSGMO с ACRSSGMO с HRTX

Доходность на риск

CGEN vs. SGMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGEN
Ранг доходности на риск CGEN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGEN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGEN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGEN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGEN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGEN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SGMO
Ранг доходности на риск SGMO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGEN c SGMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compugen Ltd. (CGEN) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGENSGMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.46

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.04

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.66

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

-1.35

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGEN vs. SGMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGEN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SGMO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGEN и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGENSGMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.46

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.17

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CGEN и SGMO

Максимальная просадка CGEN за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEN и SGMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGENSGMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-99.80%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.38%

-86.32%

+51.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.59%

-96.48%

+34.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.00%

-99.17%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.28%

-99.62%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.59%

-99.58%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.79%

-84.04%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

42.24%

-23.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGEN и SGMO

Текущая волатильность для Compugen Ltd. (CGEN) составляет 21.46%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 44.87%. Это указывает на то, что CGEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGENSGMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.46%

44.87%

-23.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.12%

116.25%

-64.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.76%

125.65%

-56.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.91%

112.76%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.73%

98.47%

-7.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGEN и SGMO

Ни CGEN, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGEN и SGMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compugen Ltd. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
2.18M
1.44M
(CGEN) Общая выручка
(SGMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CGEN and SGMO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGMO has higher volatility (44.87%) compared to CGEN (21.46%). In terms of maximum drawdown, CGEN dropped -97.90% vs SGMO's -99.80%.

CGEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGEN и SGMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор