Сравнение CGEN с SGMO
CGEN (Compugen Ltd.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CGEN returned -10.92%/yr vs -34.56%/yr for SGMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGEN и SGMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGEN показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -82.38%. За последние 10 лет акции CGEN превзошли акции SGMO по среднегодовой доходности: -10.92% против -34.56% соответственно.
CGEN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -23.77%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 31.17%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- -10.92%
SGMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -60.02%
- С начала года
- -82.38%
- 6 месяцев
- -83.37%
- 1 год
- -87.29%
- 3 года*
- -60.27%
- 5 лет*
- -63.87%
- 10 лет*
- -34.56%
Сравнение доходности по годам CGEN и SGMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGEN Compugen Ltd. | 32.03% | -0.00% | -22.73% | 176.65% | -83.36% | -64.49% | 103.19% | 174.65% | -13.20% | -50.98% |
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -82.38% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 86.44% | -27.09% | -30.00% | 437.70% |
Correlation
The correlation between CGEN and SGMO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г. | 0.23 |
The correlation between CGEN and SGMO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGEN:
$191.00M
SGMO:
$28.83M
CGEN:
$0.37
SGMO:
-$0.38
CGEN:
2.62
SGMO:
0.69
CGEN:
$72.66M
SGMO:
$34.56M
CGEN:
$63.98M
SGMO:
$25.51M
CGEN:
$32.73M
SGMO:
-$106.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGEN vs. SGMO — Ранг доходности на риск
CGEN
SGMO
Сравнение CGEN c SGMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compugen Ltd. (CGEN) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGEN | SGMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.97 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.89 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGEN и SGMO
Максимальная просадка CGEN за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEN и SGMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGEN | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -99.85% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -89.99% | +53.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -97.42% | +37.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.00% | -99.39% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.28% | -99.72% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.61% | -99.85% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -84.06% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 46.24% | -25.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGEN и SGMO
Текущая волатильность для Compugen Ltd. (CGEN) составляет 15.46%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 90.94%. Это указывает на то, что CGEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGEN | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 90.94% | -75.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.63% | 145.59% | -93.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.44% | 138.75% | -70.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.65% | 116.27% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.75% | 100.41% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGEN и SGMO
Ни CGEN, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGEN и SGMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compugen Ltd. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGEN and SGMO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (90.94%) compared to CGEN (15.46%). In terms of maximum drawdown, CGEN dropped -97.90% vs SGMO's -99.85%.
CGEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGEN и SGMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор