- ISIN
- IL0010852080
- CUSIP
- M25722105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 авг. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $209.91M
- Enterprise Value
- $200.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 5.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.66M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $32.73M
- Годовой диапазон
- $1.30 - $3.24
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGEN
Compugen Ltd. (CGEN) прибавил 45.1% с начала года. По цене $2 за акцию CGEN торгуется на 31.4% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $307.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compugen Ltd. (CGEN) показал доход в 45.10% с начала года и 29.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGEN составила -10.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Compugen Ltd.
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- 45.10%
- 6 месяцев
- 37.89%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- -21.03%
- 10 лет*
- -10.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CGEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +198.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -58.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CGEN закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 19 дек. 2023 г. с доходностью +174.0%, в то время как худший день был 5 нояб. 2008 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.26% | -1.63% | 17.68% | 24.88% | -1.13% | -15.59% | 45.10% | ||||||
| 2025 | 52.29% | -17.60% | -23.96% | 9.59% | -8.13% | 21.09% | -18.54% | -2.76% | 4.26% | 20.41% | -11.86% | -1.92% | 0.00% |
| 2024 | 21.72% | 7.05% | -0.00% | -25.19% | 12.44% | -22.58% | 5.36% | 18.64% | -13.81% | -11.60% | -0.63% | -3.77% | -22.73% |
| 2023 | 21.39% | -9.05% | -11.16% | -15.95% | 72.88% | 11.76% | 1.75% | -1.72% | -18.42% | -18.28% | -12.80% | 198.78% | 176.65% |
| 2022 | -17.44% | -12.96% | 4.21% | -26.09% | -22.27% | 0.00% | -12.97% | -27.33% | -43.85% | 44.87% | 26.08% | -40.36% | -83.36% |
| 2021 | 0.41% | -23.27% | -7.93% | 0.47% | -11.01% | 7.81% | -18.00% | 3.39% | -14.96% | 8.71% | -31.90% | -2.71% | -64.49% |
Метрики бенчмарка
Compugen Ltd. has an annualized alpha of 15.05%, beta of 0.95, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 14, 2000.
- This stock participated in 176.42% of S&P 500 Index downside but only 155.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.05%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 155.57%
- Участие в снижении
- 176.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGEN имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compugen Ltd. (CGEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.98 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 13.78 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compugen Ltd. показал максимальную просадку в 97.90%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2953 торговые сессии.
Текущая просадка Compugen Ltd. составляет 88.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.90%нояб. 2008 г. | 8y 2mo | 11y 9mo | 19y 11moсент. 2000 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -97.28%нояб. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 9moавг. 2020 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -15.01%авг. 2000 г. | 1d | 6d | 7dавг. 2000 г. - авг. 2000 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.06%авг. 2020 г. | 0s | 5d | 5dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -0.96%авг. 2000 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2000 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| CGEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -56.78% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.38% | -9.10% | -25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.59% | -18.90% | -42.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.00% | -25.43% | -68.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.28% | -33.92% | -63.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.59% | -0.33% | -88.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.79% | -10.72% | -65.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 1.97% | +17.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compugen Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compugen Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGEN в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CGEN коэффициент P/E составляет 6.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CGEN коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CGEN коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGEN
Добавьте Compugen Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGEN