Сравнение CGDV с TDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI).
CGDV и TDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и TDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 9.48% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.50% | 24.75% | 22.84% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью -1.50%.
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и TDVI
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.
Доходность на риск
CGDV vs. TDVI — Ранг доходности на риск
CGDV
TDVI
Сравнение CGDV c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.87 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.32 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 8.38 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.11 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и TDVI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и TDVI
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TDVI в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.03% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и TDVI
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, примерно равная максимальной просадке TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и TDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -22.08% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.83% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.13% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.10% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.54% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и TDVI
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеют волатильность 5.52% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.74% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 13.06% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 22.88% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.55% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.55% | -3.95% |