Сравнение CGDG с COPY
CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.31% vs 30.93% for COPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности CGDG и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
CGDG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 8.17%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDG и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 8.17% | 22.74% | -0.90% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CGDG and COPY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between CGDG and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDG vs. COPY — Ранг доходности на риск
CGDG
COPY
Сравнение CGDG c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDG | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.43 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 13.14 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDG и COPY
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDG | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -14.05% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.07% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.52% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.36% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и COPY
Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) имеют волатильность 2.54% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDG | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.50% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 10.24% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 13.12% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 16.98% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 16.98% | -4.90% |
Сравнение комиссий CGDG и COPY
CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и COPY
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности COPY в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 2.26% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGDG and COPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDG has higher volatility (2.54%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs 15.31% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
CGDG has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.80% for COPY.
They also come from different issuers: Capital Group and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDG и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор