PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с CGIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 30.62% for CGIC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.54%/yr for CGIC.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 13.21%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%5.42%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%

Correlation

The correlation between CGDG and CGIC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between CGDG and CGIC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и CGIC

Секторы
CGDG
CGIC

Финансовые услуги

20.0%
20.2%

Технологии

14.1%
16.7%

Промышленность

11.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.1%

Здравоохранение

8.8%
5.6%

Коммунальные услуги

8.7%
4.1%

Энергетика

7.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.4%

Сырьевые материалы

5.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.3%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
CGIC
20.2%

Технологии

CGDG
14.1%
CGIC
16.7%

Промышленность

CGDG
11.4%
CGIC
13.9%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
CGIC
8.1%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
CGIC
5.6%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
CGIC
4.1%

Энергетика

CGDG
7.8%
CGIC
6.2%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
CGIC
7.4%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
CGIC
8.8%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
CGIC
7.3%

Недвижимость

CGDG
3.2%
CGIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV

Доходность на риск

CGDG vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGCGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.05

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.82

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.72

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

10.48

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIC равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGIC

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-13.10%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.30%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.53%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.93%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 3.22%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.68%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.82%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

15.00%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

16.12%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

16.12%

-3.97%

Сравнение комиссий CGDG и CGIC

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGIC

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CGIC в 1.32%

ПозицияTTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and CGIC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (5.68%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs CGIC's -13.10%.

On 1-year performance, CGIC leads with 30.62% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 30.62% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.32% for CGIC.

CGDG is categorized as Global Equities, while CGIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.54% for CGIC.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и CGIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор