Сравнение CGCP с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
CGCP и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCP и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCP и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 6.06% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCP и ZHOG
CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
CGCP vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
CGCP
ZHOG
Сравнение CGCP c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.00 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.67 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.12 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 8.53 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.00 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.61 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между CGCP и ZHOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и ZHOG
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и ZHOG
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -3.66% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.20% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.73% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -0.73% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.55% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и ZHOG
Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.70% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.09% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.30% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 4.12% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 4.12% | +2.32% |