PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGBL и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и CGGR

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%15.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGBL и CGGR

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.78

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.26

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.23

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

4.49

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.61

+0.86

Корреляция

Корреляция между CGBL и CGGR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGGR

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGGR

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-28.90%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-15.13%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-11.04%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-7.93%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.15%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.54%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.30%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

13.07%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

22.66%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

21.98%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

21.98%

-10.97%