Сравнение CGBIX с CRFIX
CGBIX (Calvert Green Bond Fund) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CGBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CGBIX charges 0.48%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.
Доходность
Сравнение доходности CGBIX и CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.87%
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBIX и CRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 0.62% | 7.90% | 2.00% | 6.14% | -5.09% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
Correlation
The correlation between CGBIX and CRFIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBIX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск
CGBIX
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGBIX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBIX | CRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGBIX и CRFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBIX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBIX и CRFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBIX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | — | — |
Сравнение комиссий CGBIX и CRFIX
CGBIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CRFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBIX и CRFIX
Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CRFIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 3.75% | 4.09% | 3.49% | 2.37% | 1.86% | 1.99% | 1.85% | 2.45% | 2.26% | 2.54% | 3.22% | 2.01% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGBIX and CRFIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGBIX и CRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор